Skip to main content
Форекс Обучение

Что такое кластерный анализ? Основы торговли по кластерам

Представь футбольный матч, где играют команды в красной и зеленой форме. Если одна из команд сильнее – преимущество перерастает в голы (сдвиги цены в ее пользу). Если команда слабая – попадает в офсайды (ловушки, ложные движения цены). ATAS предлагает непревзойденные возможности для настройки и кастомизации графиков кластерного анализа рынка. Этот лонгрид посвящен кластерному анализу и ориентирован на новичков. В тексте простыми словами объясняется суть кластерного анализа биржевых объемов, его цели и способы применения.

Пример 1. Снижение цены на графике E-mini S&P 500

Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Большинство программ используются профессиональными трейдерами и являются платными. Значение дельта может быть нормальным (при тренде) и критическим.

Анализ по методу кластер-профиля

Алгоритм кластеризации k-means является одним из наиболее распространенных методов кластеризации на основе центроида. Кластерный анализ предполагает анализ набора данных и группировку схожих наблюдений в отдельные кластеры, что позволяет выявить закономерности и взаимосвязи в данных. На графике кластеры (бары) отображаются пропорционально уровню стоимости. Обычно от таких уровней готовятся к дальнейшему отскоку цены, что происходит с большой долей вероятности.

  1. Одним из самых серьезных недостатков сервиса трейдеры считаю визуальное оформление.
  2. Кластеризация по плотности особенно полезна при работе с наборами данных, содержащими шумы или помехи, или когда у нас нет предварительных знаний о количестве кластеров в данных.
  3. • Определять направление рыночного тренда, то есть преобладание покупателей или продавцов.
  4. Использование для работы на рынке одних только кластеров невозможно, обязательно нужно применять другие разнообразные инструменты.

Применение кластерного анализа в торговых сделках

Благодаря современным технологиям данные по объемам стали более доступны рядовым трейдерам. До этого времени основными стратегиями анализа объемов были Market Profile и VSA. Market https://g-forex.org/ Profile – это попытка отследить рыночную активность в срезе 30-минутных свечей. VSA – анализ действий умных денег через гистограмму объема в рамках временного терминала.

Как использовать кластерный анализ в торговле

Как правило, их комбинируют с другими программами, например, выполняющими алгоритм по типу схоластика. Тогда TPO и TPO Range становятся своеобразными фильтрами, которые способны показать трейдеру такие контрольные точки на графике, как ключевые уровни поддержки и сопротивления. 3) Уровень сопротивления удачно используется для того, чтобы либо начать сдлеку на отскоке цены, либо закрыть при долгом пребывании в ней и при замедлении движения цены. Давление сверху, то есть скопление крупных объемов вверху кластеров (баров), толкает цену к последующему отскоку.

В большинстве случаев понимание трендового движения происходит уже в тот момент, когда оно бурно развивается, и вход в рынок по тренду чреват попаданием в коррекционную волну. Для успешных сделок необходимо понимать текущую ситуацию и уметь предвидеть будущие ценовые движения. Кластер — это цена актива в определенный промежуток времени, на котором совершались сделки. Результирующий объём покупок и продаж указан цифрой внутри кластера.

Ознакомиться со стоимостью инструментов можно на странице Тарифов. Мы понимаем, что некоторые знания добываются годами, поэтому мы сократили этот путь и создали онлайн университет. Интерактивный курс поможет легко и быстро понять, что такое дефицит, как найти актив, где есть дефицит, и как на этом заработать. Наряду с этим, Resonance предлагает интерактивное, основанное на примерах реального рынка.

Страховые компании используют кластерный анализ для сегментации различных полисов и уровней риска клиентов. Кластеризация по плотности – это мощный метод машинного обучения без контроля, который позволяет обнаружить плотные кластерный анализ трейдинг кластеры точек данных в наборе данных. Его цель – найти оптимальные k кластеров в заданном наборе данных путем итеративной минимизации суммарного расстояния между каждой точкой и назначенным ей центроидом кластера.

Для определения более точных уровней необходимо анализировать самые узкие временные отрезки, в том числе просматривать данные минутного таймфрейма. Пример профиля рынка может выглядеть таким образом, как представлено на рисунке ниже. Внешние меры можно использовать, когда мы знаем истинные метки и хотим оценить, насколько хорошо работает алгоритм кластеризации.

Используя в комплексе всю информацию, можно создавать свои стратегии торговли и дополнять их вспомогательными инструментами. Благодаря дельта-профилю трейдер воздерживается от покупки и находит прекрасный момент для продажи. Ниже на рисунке показано, как выглядит кластерный и свечной графики. При этом изучаются такие данные о поведении пользователей, как количество кликов, продолжительность просмотра определенного контента и количество повторов. Кластеризация на основе сетки разбивает высокоразмерный набор данных на ячейки (разделяющиеся наборы непересекающихся подобластей).

Однако далеко не всегда они бывают удобны для использования, а главное информативны. Поэтому очень часто опытные трейдеры прибегают к покупке сторонних программ, обладающих широким функционалом и наглядностью. • DD3 – максимальный объем находится в верхней половине кластера (бара). • DU3 – максимальный объем находится в нижней половине тела кластера (бара). Если собрать все цены по тикам в течении определенного промежутка – получим стандартную свечу – которую мы видим на экране.

Каждая такая сделка имеет высокий риск потери капитала, поэтому чем больше сделок, тем больше риска возникает. Для того чтобы снизить данные риски, трейдеры и используют при работе со стратегией скальпинга кластерный анализ, позволяющий более детального и глубокого изучить и понять ситуацию на рынке. Используя кластера в трейдинге, ты можешь судить о преобладании на рынке продаж или покупок.

Однородность требует, чтобы все кластеризуемые сущности были одной природы, описывались сходным набором характеристик[7]. Его главное преимущество в том, что он предоставляет детальную информацию о проторгованных объемах за выбранный период, поэтому позволяет увидеть действительно сильные уровни. Применительно к трейдингу, кластеры — это суммарные объемы сделок на покупку и продажу, совершенные на определенном ценовом уровне в заданный промежуток времени. Интерпретация кластерного графика – кропотливая работа, которая сопряжена с формированием собственной независимой точкой зрения. Есть здесь место и для творчества – например, проведения линий канала или применения фигур технического анализа (голова и плечи, двойное дно). Для проведения кластерного анализа, трейдеры могут использовать различные инструменты и программное обеспечение, такие как R, Python, MATLAB или Excel.

Кластерный анализ позволяет отслеживать объемы внутри бара любого ТФ. Особенно это важно при подходе к значимым уровням поддержки или сопротивления. Кластерный анализ – это наиболее точный и наиболее детальный вид анализа, так как основой для анализа является каждая сделка, которая происходит на бирже. График цены представленный в виде кластеров называем кластерным графиком.

В зависимости от конкретных потребностей и задач, могут быть использованы и другие инструменты и программы. В целом, кластерный анализ предоставляет трейдерам дополнительную информацию о рынке, которая может помочь им принимать более информированные решения и получать выгоду на рынке. Спред – это разница между текущей рыночной ценой покупки и рыночной ценой продажи. То что, мы видим как текущую цену на самом деле является ценой последней исполненной сделки (Last price), – т.е. В это время рыночная цена (ask/bid) может отойти от Last’a на некоторое расстояние, но, при текущих объемах торгов на ликвидных инструментах, как правило, это не более 1-5 пп. К сожалению, из-за невозможности обычному трейдеру подручными методами получать дельту – информации по ее использованию практически нет в интернете, а та что есть содержит очень грубые допущения.

Контрольная точка – самая высокая зафиксированная цена за пятиминутный промежуток. В скальпинге используется при стратегии торговли на отбое от уровня. Буквально означает, что за максимально высокой стоимостью покупки неизбежно следует нисходящая корректировка. Он представляет собой объем сделок, совершенных по каждому конкретному уровню цены в рамках временного отрезка, чаще одного дня, или в совокупности за необходимый период. Маркет-профиль отлично демонстрирует максимальные уровни, куда заходил объем в заданном периоде.

Leave a Reply